Опционные уровни от TICKMILL!

Этот материал и сделки по ним были опубликованы в нашем официальном твиттере, где мы и продожаем активно вести направление опционных уровней! https://twitter.com/Tickmill_RUS

Опционные "края рынка" от Tickmill!

При практических исследованиях опционных уровней на паре EUR/USD мы установили одну интересную закономерность – крайние опционные уровни, рассчитанные по нашей торговой модели и которые мы назвали "опционными краями рынка", служат разворотными точками ценовых движений.

Количество сделок в нашей торговой модели для евро/доллара – небольшое, и составляет от 1 до 3 в месяц. Величина профита, при минимальных ориентирах, 150 пунктов при величине стопа в 50 пунктов.

Вот позиции за апрель:

Как видно с графика, в апреле было всего 2 сделки, которые сработали на новостях. Ну, если проанализировать, то цена "щупает" края рынка только на новостном фоне, когда значительно возрастает волатильность рынка.

А вот позиции за март:

Первая позиция принесла убыток (50 пунктов) или безубыток – здесь отталкиваемся от принятого мани-менеджмента. Но вот вторая сделка, которая последовала на следующий день, полностью перекрыла убыток, так как величина хода цены после отскока от опционного уровня – около 200 пунктов.

Еще одна мартовская позиция:

Кстати, здесь важно правило, что в день может дать отскок только один уровень – второй теряет свою силу, хотя не факт, что он перестает быть рабочим. Но даже, если бы мы торговали и от этого уровня (продажа), то покупка полностью бы перекрыла наш убыток.

А вот позиции за февраль:

Эта сделка закрылась бы по безубытку или стоп-лоссу, в зависимости от выбранного мани-менеджмента.

А вот еще одна февральская сделка от опционного края рынка:

А вот позиция апрельско-мартовская:

Здесь показано, что делать при пробитии опционного уровня. При пробитии уровня и образование отката (характерная откатная петля), закрываем продажу (если она не закрылась по стопу или безубытку) и переворачиваемся на покупку.

В данный момент (2 мая 2016) у нас сигнал на продажу пары EUR/USD – мы оттолкнулись от опционного края рынка:

Это – пока единственный стабильный рабочий вариант опционных уровней нашей торговой модели для единой валюты. Но мы продолжаем вести исследования для поиска других рабочих закономерностей.

Дополнение!

Если вы заметите, что наши края рынка можно сравнить с полосами Боллинджера, когда мы торгуем от одного края к другому:

Только полосы Боллинджера – это простой индикатор, а опционные уровни – это реальные фундаментальные данные, от которых цена очень точно отскакивает.

И вот уже последняя сделка от опционного края по единой валюте:

Цена пункт в пункт оттолкнулась от уровня 1.1616 и продолжает до сих пор падать, пройдя более 300 пунктов профита.

И еще одна закономерность, которую мы выявили, но исследовали вплоть до последних майских нонфармов. Это – полярность пробитый опционных уровней. Смысл заключается в том, что когда цена возвращается через некоторое время под пробитый опционный уровень, она делает откат, "прощупывает" его и падает/растет дальше. Вот схематично эта особенность представлена на рисунке:

Примеры полярности опционных уровней:

Важно! Время жизни лимитных ордеров – в пределах одного дня. Ставьте истечение до 23:59

 Опционные края рынка публикуются у нас в твиттере в виде готовых позиций (отложенные ордера):

Опционные уровни от Tickmill по GBP/USD

Опционные уровни – это фундаментальные данные. 

Опционные уровни мы будем рассчитывать по данным Чикагской товарной биржи (CME). Модель расчета – собственная разработка компании Tickmill. Пока мы будем публиковать уровни по британской валюте (GBP/USD). Проект, в целом, будет дальше дорабатываться и расширяться, добавляться новые валютные пары. 

В нашей работе мы выделяем опционные уровни трех порядков. Обычно работа ведется от уровня первого порядка, но иногда цена пробивает этот уровень, и доходит до опционного уровня второго, редко – третьего порядка (одного из самых сильных).

Ниже на графике показана отработка уровней первого порядка на конец апреля 2016 года (валютная пара – GBP/USD, таймфрейм - H1):

При пробитии опционного уровня 1-го порядка, цена может дойти до уровня 2-го порядка. Тогда уровень 1-го порядка теряет силу:

Если цена пробила в тот же день опционный уровень 1-го порядка, но не дошла до опционного уровня 2-го порядка, тогда работаем, как от пробитого уровня:

Если цена пробила в тот же день опционный уровень 1-го порядка, но не дошла до опционного уровня 2-го порядка, а возвратилась к нему на следующий день – тоже работаем по схеме пробитого уровня:

Также и следующий день (перед этим оттолкнувшись сверху от нового опционного уровня 1-го порядка):

Этот проект – начало пути в опционном анализе. Кроме расширения рассматриваемых пар также планируется анализ соотношения put/call опционов, анализ динамики изменения открытого интереса и многое другое.

Опционные уровни планируется публиковать до 10 утра по Киеву.

Дополнение!

Последняя отработка опционных уровней:

На данный момент идет анализ опционных уровней и их отработка на японской йене и австралийском долларе! Также корреляция отношения пут/колл с динамикой рынка!

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill!